Aufgabe der Statistik ist es, Rückschlüsse aus Beobachtungen zu ziehen, die unter dem Einfluss des Zufalls enstanden sind. Diese Vorlesung gibt eine umfassende Einführung in die zugehörige mathematische Theorie. Behandelt werden u.a.: Hauptsatz der Mathematischen Statistik, Dichteschätzung, nichtparametrische Regressionsschätzung, Punktschätzverfahren, statistische Tests, Bereichsschätzverfahren.
Datum:
Dozenten: Prof. Dr. Michael Kohler
Semester: WiSe 2010/11
Themenbereiche: Naturwissenschaften
Bereiche: Mathematik
Sprache: deutsch
Links:
Vorlesungen:
- Beweis des Neyman-Kriteriums 01.10.2010
- Der x^2-Anpassungstest - Teil 1 01.10.2010
- Beispiele für Tests mit monotonen Dichtequotienten 01.10.2010
- Maximum-Likelihood-Schätzer 01.10.2010
- Statistische Tests: Einführung 01.10.2010
- Informationsungleichung von Cramer-Rao 01.10.2010
- Beweis von Satz von Stone 01.10.2010
- Punktschätzungen 01.10.2010
- Satz 6.4 01.10.2010
- Gleichmäßig beste erwartungstreue Schätzer 01.10.2010
- Nichtparametrische Regression bei festem Design - Teil 2 01.10.2010
- Beweis von Satz 3.3 01.10.2010
- Fundamentallemma von Neyman und Pearson 01.10.2010
- Satz von Glivenko-Cantelli 01.10.2010
- Bereichsschätzungen 01.10.2010
- Satz von Stone 01.10.2010
- Beweis von Satz 4.3 01.10.2010
- Tests in Zusammenhang mit der Normalverteilung 01.10.2010
- Test von Komogorow-Smirnow 01.10.2010
- Der x^2-Anpassungstest - Teil 2 01.10.2010
- Nichtparametrische Regression bei festem Design - Teil 1 01.10.2010
- Beweis von Satz 2.2 01.10.2010
- Suffizienz 01.10.2010
- Nichtparametrische Regression bei festem Design - Teil 3 01.10.2010
- Nichtparametrische Regression bei festem Design - Teil 4 01.10.2010
- Optimale Tests bei monotonen Dichtequotienten 01.10.2010
- Einführung 01.10.2010
- Dichteschätzung 01.10.2010